Сравнение TRE7.L с IBTS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

TRE7.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и IBTS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	-0.24%	7.31%	2.08%	4.25%	-9.37%	-2.35%	6.98%	5.81%
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0.06%	5.49%	4.03%	3.79%	-3.90%	-0.27%	2.72%	4.19%

Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.06%.

TRE7.L

1 день: 0.06%

1 месяц: -1.07%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 3.95%

3 года*: 3.67%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: —

IBTS.L

1 день: -0.22%

1 месяц: -0.68%

С начала года: 0.06%

6 месяцев: 1.19%

1 год: 3.60%

3 года*: 4.17%

5 лет*: 1.79%

10 лет*: 1.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Название символа

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с TRE7.L:

TRE7.L с PRAB.DE TRE7.L с FLO5.L TRE7.L с U03A.L TRE7.L с IBTA.L TRE7.L с XUTD.L TRE7.L с SSHY.L TRE7.L с STYC.L

Часто сравнивают с IBTS.L:

IBTS.L с IBTA.L IBTS.L с IBTM.L IBTS.L с SGOV IBTS.L с SLXX.L IBTS.L с BIL IBTS.L с SHYU.L IBTS.L с SHV

Сравнение комиссий TRE7.L и IBTS.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTS.L

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

TRE7.L

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRE7.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRE7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRE7.L	IBTS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	0.88	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.33	+0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.15	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	3.12	-1.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.96	9.36	-3.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRE7.L	IBTS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.18	0.88	+0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.36	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.37	+0.06

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и IBTS.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и IBTS.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBTS.L в 3.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	4.13%	4.09%	4.23%	3.61%	1.72%	0.87%	1.29%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3.97%	4.22%	4.12%	3.08%	0.75%	0.61%	1.84%	2.39%	1.49%	1.01%	0.67%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и IBTS.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRE7.L	IBTS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.12%	-19.02%	+4.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.31%	-6.50%	+4.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.54%	-16.28%	+2.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.40%	-7.01%	+5.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-7.92%	+3.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.69%	3.56%	-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и IBTS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRE7.L	IBTS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.13%	1.55%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.88%	2.90%	-1.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.35%	4.09%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.72%	4.98%	-0.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.28%	5.06%	-0.78%

Сравнение TRE7.L с IBTS.L

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и IBTS.L

Сравнение доходности по годам TRE7.L и IBTS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TRE7.L

IBTS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRE7.L и IBTS.L

Доходность на риск

TRE7.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

TRE7.L

IBTS.L

Сравнение TRE7.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRE7.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и IBTS.L

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и IBTS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и IBTS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)