Сравнение TRE7.L с DTLA.L
TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE7.L returned 0.38%/yr vs -6.06%/yr for DTLA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRE7.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.98%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE7.L и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.43% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 4.47% | -6.97% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 16.03% |
Correlation
The correlation between TRE7.L and DTLA.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between TRE7.L and DTLA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE7.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
DTLA.L
Сравнение TRE7.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 1.34 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.41 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.41 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.07 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и DTLA.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE7.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -48.47% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -7.52% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -18.61% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -42.87% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -40.52% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -24.06% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.96% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и DTLA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.37% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 6.53% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 9.82% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 14.93% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 14.78% | -10.52% |
Сравнение комиссий TRE7.L и DTLA.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и DTLA.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
TRE7.L and DTLA.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.
TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRE7.L and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE7.L и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор