Сравнение TRE.L с IUSP.L
TRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc)) and IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - TRE.L tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index while IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRE.L returned 2.81%/yr vs 10.24%/yr for IUSP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRE.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE.L и IUSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE.L показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 18.46%.
TRE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSP.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.83%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам TRE.L и IUSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 7.87% | 7.74% | -10.98% | 13.15% | -25.64% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 18.46% | 2.28% | 4.81% | 12.43% | -22.43% |
Correlation
The correlation between TRE.L and IUSP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between TRE.L and IUSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск
TRE.L
IUSP.L
Сравнение TRE.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE.L | IUSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.67 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.49 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE.L и IUSP.L
Максимальная просадка TRE.L за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE.L и IUSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -85.28% | +49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -7.83% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -19.96% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | 0.00% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -29.07% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.80% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE.L и IUSP.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) (TRE.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE.L | IUSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.77% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.77% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 12.84% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.20% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 20.29% | -1.69% |
Сравнение комиссий TRE.L и IUSP.L
TRE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE.L и IUSP.L
TRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.86% | 3.28% | 3.04% | 3.22% | 3.72% | 2.09% | 3.43% | 3.22% | 4.46% | 3.32% | 3.21% | 2.89% |
TRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE.L and IUSP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TRE.L.
TRE.L tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index, while IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRE.L and 0.40% for IUSP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE.L и IUSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор