PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDX.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDX.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDX.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRDX.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDX.DE returned -0.64%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRDX.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDX.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDX.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.

TRDX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
2.24%
1 год
5.25%
3 года*
2.18%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDX.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		2.24%-3.42%5.25%0.09%-9.69%5.10%0.07%-3.29%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-1.94%9.98%

Correlation

The correlation between TRDX.DE and VGTY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.95

The correlation between TRDX.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с TRDX.DE:
TRDX.DE с EQQQ.DETRDX.DE с EUN6.DETRDX.DE с 18M1.DETRDX.DE с TRD1.DETRDX.DE с PR1G.DETRDX.DE с P500.DETRDX.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L

Доходность на риск

TRDX.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDX.DE
Ранг доходности на риск TRDX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDX.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDX.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDX.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.90

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.33

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.03

+0.07

TRDX.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDX.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTY.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDX.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDX.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка TRDX.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDX.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDX.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-17.51%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-3.98%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-11.05%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-12.99%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-11.55%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-9.07%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDX.DE и VGTY.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TRDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDX.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.24%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.71%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.37%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

7.98%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

7.65%

+1.71%

Сравнение комиссий TRDX.DE и VGTY.DE

TRDX.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDX.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность TRDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VGTY.DE в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRDX.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist		4.26%4.34%4.22%3.57%2.45%1.57%1.94%2.02%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TRDX.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDX.DE.

TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRDX.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDX.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор