Сравнение TRDX.DE с P500.DE
TRDX.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRDX.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDX.DE returned -0.64%/yr vs 13.68%/yr for P500.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TRDX.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDX.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDX.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.87%.
TRDX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам TRDX.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDX.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist | 2.24% | -3.42% | 5.25% | 0.09% | -9.69% | 5.10% | 0.07% | -3.29% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.87% | 4.83% | 32.66% | 22.56% | -14.02% | 41.17% | 6.99% | 31.27% |
Correlation
The correlation between TRDX.DE and P500.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between TRDX.DE and P500.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDX.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
TRDX.DE
P500.DE
Сравнение TRDX.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRDX.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.04 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 10.75 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRDX.DE и P500.DE
Максимальная просадка TRDX.DE за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDX.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDX.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -33.85% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -7.10% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -23.39% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -23.39% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -1.36% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -3.84% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.01% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDX.DE и P500.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist (TRDX.DE) составляет 1.48%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что TRDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDX.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.98% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 7.91% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 11.87% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 15.22% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 16.07% | -6.71% |
Сравнение комиссий TRDX.DE и P500.DE
TRDX.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDX.DE и P500.DE
Дивидендная доходность TRDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDX.DE Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD Dist | 4.26% | 4.34% | 4.22% | 3.57% | 2.45% | 1.57% | 1.94% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
TRDX.DE and P500.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDX.DE.
TRDX.DE is categorized as Government Bonds, while P500.DE is S&P 500. TRDX.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDX.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDX.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор