Сравнение TRDL.DE с P500.DE
TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRDL.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRDL.DE returned -4.02%/yr vs 19.07%/yr for P500.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и P500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDL.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 11.47%.
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P500.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 11.47% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -4.30% |
Correlation
The correlation between TRDL.DE and P500.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
P500.DE
Сравнение TRDL.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDL.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.62 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 12.91 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDL.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.23 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.01 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и P500.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и P500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDL.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -33.78% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -7.11% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -23.34% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -0.40% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -3.85% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.99% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и P500.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) составляет 2.50%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 7.59% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 11.52% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.17% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.07% | -2.93% |
Сравнение комиссий TRDL.DE и P500.DE
TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и P500.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TRDL.DE and P500.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDL.DE.
TRDL.DE is categorized as Government Bonds, while P500.DE is S&P 500. TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.05% for P500.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и P500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор