PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDIX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDIX с TLOFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRDIX (Transamerica Sustainable Equity Income Fund) and TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) are both Large Cap Value Equities funds from Transamerica. Over the past 5 years, TRDIX returned 8.64%/yr vs 9.64%/yr for TLOFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRDIX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for TLOFX.

Доходность

Сравнение доходности TRDIX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDIX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью 8.69%.

TRDIX

1 день
0.70%
1 месяц
4.64%
С начала года
17.21%
6 месяцев
17.14%
1 год
25.66%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.42%

TLOFX

1 день
0.84%
1 месяц
2.68%
С начала года
8.69%
6 месяцев
9.33%
1 год
17.54%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDIX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDIX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund		17.21%11.15%16.62%6.17%-11.25%22.44%-7.53%23.47%-12.21%12.49%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		8.69%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Correlation

The correlation between TRDIX and TLOFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between TRDIX and TLOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Sustainable Equity Income Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с TRDIX:
TRDIX с AVERXTRDIX с BUFBXTRDIX с ACIIXTRDIX с EMTIXTRDIX с ACTIXTRDIX с RIDAXTRDIX с VALAX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с IMOAXTLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAXTLOFX с TFLIXTLOFX с TMLPX

Доходность на риск

TRDIX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDIX
Ранг доходности на риск TRDIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDIX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDIXTLOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.68

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.46

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.11

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

8.60

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDIX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLOFX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDIX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDIXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.68

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TRDIX и TLOFX

Максимальная просадка TRDIX за все время составила -47.02%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDIX и TLOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDIXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.02%

-37.99%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.18%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-15.28%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.35%

-24.34%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.31%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.00%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDIX и TLOFX

Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDIXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.11%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.58%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

10.26%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.94%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.70%

+1.07%

Сравнение комиссий TRDIX и TLOFX

TRDIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDIX и TLOFX

Дивидендная доходность TRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TLOFX в 13.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		13.78%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%
TRDIX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund		1.23%1.47%8.93%1.89%2.13%17.89%2.19%15.03%20.64%8.73%16.84%19.55%

Часто задаваемые вопросы

TRDIX and TLOFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDIX has higher volatility (3.63%) compared to TLOFX (2.11%). In terms of maximum drawdown, TRDIX dropped -47.02% vs TLOFX's -37.99%.

TRDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDIX и TLOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор