PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDE.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDE.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRDE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDE.DE returned -3.30%/yr vs -0.84%/yr for UEFI.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRDE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDE.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%.

TRDE.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-1.43%
1 год
1.75%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
1.78%
С начала года
3.01%
1 год
4.54%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDE.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.43%6.20%-2.34%1.23%-17.08%-3.96%8.23%4.48%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.01%-4.76%5.09%-0.05%-9.74%5.04%0.06%8.26%

Correlation

The correlation between TRDE.DE and UEFI.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between TRDE.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRDE.DE:
TRDE.DE с EXHC.DETRDE.DE с PR1G.DETRDE.DE с FWEA.DETRDE.DE с 18M1.DETRDE.DE с XCS2.DETRDE.DE с EUN6.DETRDE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

TRDE.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDE.DE
Ранг доходности на риск TRDE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDE.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDE.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.88

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.33

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.16

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

3.03

-2.03

TRDE.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDE.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDE.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDE.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка TRDE.DE за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDE.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDE.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-33.55%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.91%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-10.74%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-15.68%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-15.35%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-14.52%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.49%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDE.DE и UEFI.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TRDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDE.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

3.67%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

5.25%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

8.87%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

15.11%

-8.25%

Сравнение комиссий TRDE.DE и UEFI.DE

TRDE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDE.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность TRDE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности UEFI.DE в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.32%4.15%4.39%3.47%2.43%1.62%1.75%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.03%2.22%2.44%2.79%1.42%0.98%2.00%2.11%2.73%1.95%0.85%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TRDE.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.

TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.10% for TRDE.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDE.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор