PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRDE.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRDE.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.


TRDE.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-1.43%
1 год
1.75%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.30%
10 лет*

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDE.DE и PR1T.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist
-1.43%6.20%-2.34%1.23%-17.08%-3.96%-2.00%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between TRDE.DE and PR1T.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.23

The correlation between TRDE.DE and PR1T.DE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TRDE.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRDE.DE
Ранг доходности на риск TRDE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDE.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TRDE.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.55

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

3.69

-2.69

TRDE.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDE.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDE.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDE.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка TRDE.DE за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDE.DE и PR1T.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRDE.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-11.76%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.39%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-11.71%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-11.76%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-5.39%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-5.20%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDE.DE и PR1T.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TRDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRDE.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.16%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

4.24%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

5.98%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

7.44%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

7.24%

-0.38%

Сравнение комиссий TRDE.DE и PR1T.DE

TRDE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDE.DE и PR1T.DE

Дивидендная доходность TRDE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.32%4.15%4.39%3.47%2.43%1.62%1.75%1.66%

Часто задаваемые вопросы


TRDE.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.

TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for TRDE.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDE.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор