PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с XJSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с XJSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and XJSE.DE (Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while XJSE.DE tracks the FTSE Japanese Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs -11.57%/yr for XJSE.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for XJSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и XJSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у XJSE.DE с доходностью -5.80%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

XJSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.72%
С начала года
-5.80%
1 год
-13.84%
3 года*
-11.74%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
-7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и XJSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		-5.80%-17.53%-8.95%-9.72%-14.55%-3.16%-4.40%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and XJSE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.20

The correlation between TRD1.DE and XJSE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с XJSE.DE:
XJSE.DE с PR1G.DEXJSE.DE с 18M1.DEXJSE.DE с IBCC.DEXJSE.DE с EXVM.DEXJSE.DE с T1EU.DEXJSE.DE с EUN6.DEXJSE.DE с EXHC.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. XJSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XJSE.DE
Ранг доходности на риск XJSE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJSE.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJSE.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJSE.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c XJSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEXJSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.48

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.99

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.86

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

-1.35

+4.96

TRD1.DE vs. XJSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XJSE.DE равного -1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и XJSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и XJSE.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки XJSE.DE в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и XJSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEXJSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-55.37%

+37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-16.11%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-32.71%

+21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-47.64%

+35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-54.83%

+49.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-20.34%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

10.25%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и XJSE.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (XJSE.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEXJSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.80%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

7.28%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

9.30%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

11.15%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

9.88%

-1.79%

Сравнение комиссий TRD1.DE и XJSE.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XJSE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и XJSE.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как XJSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
XJSE.DE
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and XJSE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XJSE.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XJSE.DE tracks FTSE Japanese Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.15% for XJSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и XJSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор