Сравнение TRD1.DE с VUDY.DE
TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD1.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
TRD1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD1.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRD1.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 4.62% | -1.88% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between TRD1.DE and VUDY.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD1.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
TRD1.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRD1.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRD1.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRD1.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD1.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -3.56% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.48% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -1.28% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD1.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD1.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.08% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 5.08% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.08% | +3.01% |
Сравнение комиссий TRD1.DE и VUDY.DE
TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD1.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD1.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 3.86% | 4.35% | 4.82% | 4.70% | 1.55% | 0.10% | 0.74% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRD1.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD1.DE.
TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор