PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с TRFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с TRFE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and TRFE.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while TRFE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRD1.DE returned 3.93%/yr vs 0.92%/yr for TRFE.DE. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for TRFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и TRFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у TRFE.DE с доходностью -1.43%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

TRFE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-1.43%
1 год
1.36%
3 года*
0.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и TRFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%5.61%
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		-1.43%4.63%-1.17%1.55%4.74%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and TRFE.DE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.26

The correlation between TRD1.DE and TRFE.DE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с TRFE.DE:
TRFE.DE с XBO2.DETRFE.DE с VX6F.DETRFE.DE с PR1S.DETRFE.DE с PR1T.DETRFE.DE с PR1G.DETRFE.DE с T1EU.DETRFE.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. TRFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TRFE.DE
Ранг доходности на риск TRFE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c TRFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DETRFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.34

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.50

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.40

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

0.99

+2.63

TRD1.DE vs. TRFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TRFE.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и TRFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и TRFE.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке TRFE.DE в -17.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и TRFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DETRFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-17.11%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.40%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-5.46%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-9.88%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-10.81%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.38%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и TRFE.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DETRFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.02%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

2.75%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

3.99%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

11.18%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

11.18%

-3.09%

Сравнение комиссий TRD1.DE и TRFE.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRFE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и TRFE.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TRFE.DE в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
TRFE.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.28%4.10%4.30%3.77%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and TRFE.DE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TRFE.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TRFE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.10% for TRFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и TRFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор