Сравнение TRCLX с FHKTX
TRCLX (T. Rowe Price China Evolution Equity Fund) and FHKTX (Fidelity Advisor China Region Fund Class M) are both China Equities funds. Over the past 5 years, TRCLX returned 2.76%/yr vs 8.14%/yr for FHKTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRCLX charges 1.04%/yr vs 1.50%/yr for FHKTX.
Доходность
Сравнение доходности TRCLX и FHKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRCLX показывает доходность 30.60%, что значительно ниже, чем у FHKTX с доходностью 38.09%.
TRCLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 30.60%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 64.23%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
FHKTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 80.34%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 14.61%
Сравнение доходности по годам TRCLX и FHKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCLX T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 30.60% | 36.23% | 10.95% | -15.51% | -26.24% | 6.28% | 59.73% | 6.20% |
FHKTX Fidelity Advisor China Region Fund Class M | 38.09% | 41.85% | 22.53% | -0.84% | -24.32% | -14.20% | 46.95% | 7.10% |
Correlation
The correlation between TRCLX and FHKTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between TRCLX and FHKTX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRCLX vs. FHKTX — Ранг доходности на риск
TRCLX
FHKTX
Сравнение TRCLX c FHKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class M (FHKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCLX | FHKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 7.77 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.99 | 24.01 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCLX | FHKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TRCLX и FHKTX
Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки FHKTX в -58.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и FHKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRCLX | FHKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -58.83% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.83% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -22.25% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.44% | -52.80% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.06% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -19.11% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.50% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCLX и FHKTX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class M (FHKTX) имеют волатильность 7.39% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRCLX | FHKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.52% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 16.68% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 21.28% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 24.23% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 22.32% | +1.09% |
Сравнение комиссий TRCLX и FHKTX
TRCLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FHKTX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCLX и FHKTX
Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FHKTX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKTX Fidelity Advisor China Region Fund Class M | 0.92% | 1.27% | 1.10% | 1.27% | 0.29% | 10.88% | 4.51% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 14.81% |
TRCLX T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 1.25% | 1.64% | 1.78% | 2.56% | 2.76% | 8.23% | 1.50% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRCLX and FHKTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKTX has higher volatility (7.52%) compared to TRCLX (7.39%). In terms of maximum drawdown, TRCLX dropped -50.67% vs FHKTX's -58.83%.
FHKTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRCLX и FHKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор