Сравнение TRC с ALCO
TRC (Tejon Ranch Co.) and ALCO (Alico, Inc.) are both stocks. TRC operates in Conglomerates (Industrials), while ALCO operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRC returned -2.37%/yr vs 4.63%/yr for ALCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRC и ALCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRC показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у ALCO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции TRC уступали акциям ALCO по среднегодовой доходности: -2.37% против 4.63% соответственно.
TRC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- -2.37%
ALCO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение доходности по годам TRC и ALCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC Tejon Ranch Co. | 21.05% | -0.82% | -7.56% | -8.70% | -1.26% | 32.04% | -9.57% | -3.62% | -20.13% | -18.36% |
ALCO Alico, Inc. | 11.39% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
Correlation
The correlation between TRC and ALCO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between TRC and ALCO shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRC:
$0.02
ALCO:
-$2.48
TRC:
7.57
ALCO:
18.82
TRC:
$50.89M
ALCO:
$16.42M
TRC:
$6.05M
ALCO:
-$34.26M
TRC:
$4.75M
ALCO:
$11.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRC vs. ALCO — Ранг доходности на риск
TRC
ALCO
Сравнение TRC c ALCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tejon Ranch Co. (TRC) и Alico, Inc. (ALCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRC | ALCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.38 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.08 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRC | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.16 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TRC и ALCO
Максимальная просадка TRC за все время составила -79.82%, что больше максимальной просадки ALCO в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRC и ALCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRC | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.82% | -70.57% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -12.43% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -19.62% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -45.64% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | -45.64% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -19.15% | -50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.93% | -32.25% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 4.85% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRC и ALCO
Tejon Ranch Co. (TRC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Alico, Inc. (ALCO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRC | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.32% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 16.89% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 23.31% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 30.45% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 32.14% | -4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRC и ALCO
TRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.49% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
TRC Tejon Ranch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRC и ALCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tejon Ranch Co. и Alico, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRC and ALCO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRC has higher volatility (7.41%) compared to ALCO (5.32%). In terms of maximum drawdown, TRC dropped -79.82% vs ALCO's -70.57%.
ALCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRC и ALCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор