PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBFX с ANBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBFX с ANBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRBFX (T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund) and ANBIX (AB Bond Inflation Strategy) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, TRBFX returned 2.93%/yr vs 3.64%/yr for ANBIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBFX charges 0.41%/yr vs 0.59%/yr for ANBIX.

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и ANBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ANBIX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции TRBFX уступали акциям ANBIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.64% соответственно.

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.45%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.93%

ANBIX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.33%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBFX и ANBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		1.76%6.34%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		1.58%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%

Correlation

The correlation between TRBFX and ANBIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г.

0.71

The correlation between TRBFX and ANBIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

AB Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с RPLCXTRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTSPX
Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с FSPWXANBIX с AWFANBIX с FFNYXANBIX с MISHXANBIX с ALTFXANBIX с APGZX

Доходность на риск

TRBFX vs. ANBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBFX c ANBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBFXANBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.19

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.55

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.35

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

16.38

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBFX vs. ANBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ANBIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и ANBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBFXANBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.19

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и ANBIX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки ANBIX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и ANBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBFXANBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.33%

-11.56%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-1.05%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.51%

-2.52%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.33%

-10.85%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.33%

-11.56%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.03%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.19%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.28%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и ANBIX

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) имеют волатильность 0.61% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBFXANBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.60%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

1.44%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

2.10%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.49%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

4.00%

+0.01%

Сравнение комиссий TRBFX и ANBIX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ANBIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и ANBIX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности ANBIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.27%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		4.79%4.95%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRBFX and ANBIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBFX has higher volatility (0.61%) compared to ANBIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, TRBFX dropped -7.33% vs ANBIX's -11.56%.

ANBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBFX и ANBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор