Сравнение TR7G.L с TRS5.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 1.38%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью -0.02%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.02% | -0.38% | 3.81% | -1.04% | 1.28% | -1.52% | 3.66% | 1.05% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and TRS5.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between TR7G.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
TRS5.L
Сравнение TR7G.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.00 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и TRS5.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, примерно равная максимальной просадке TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -20.46% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -5.61% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -7.60% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.11% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -13.15% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -11.64% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и TRS5.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.73% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.09% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.41% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.56% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.77% | -0.87% |
Сравнение комиссий TR7G.L и TRS5.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и TRS5.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TRS5.L в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and TRS5.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TR7G.L.
Both ETFs track Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор