Сравнение TR7G.L с INXG.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs -8.26%/yr for INXG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и INXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как INXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INXG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у INXG.L с доходностью 0.04%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 4.16% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and INXG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between TR7G.L and INXG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
INXG.L
Сравнение TR7G.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.50 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.08 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.41 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.71 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и INXG.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -99.05% | +78.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -6.62% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -15.04% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -50.87% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -98.31% | +85.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -97.27% | +84.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.06% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и INXG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.49% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 7.26% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 9.89% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 20.07% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 17.47% | -8.57% |
Сравнение комиссий TR7G.L и INXG.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и INXG.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности INXG.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and INXG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор