PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR3G.L с U10C.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TR3G.L с U10C.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) are both Government Bonds funds - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TR3G.L returned 1.58%/yr vs -3.15%/yr for U10C.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и U10C.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TR3G.L торгуется в GBp, в то время как U10C.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U10C.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у U10C.L с доходностью -0.66%.

TR3G.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.47%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.89%
3 года*
1.58%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

U10C.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.05%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.03%
1 год
5.27%
3 года*
-3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR3G.L и U10C.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		0.93%-1.98%5.82%-1.57%7.69%2.03%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-0.66%-2.02%-4.08%-2.47%-20.32%1.98%

Correlation

The correlation between TR3G.L and U10C.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TR3G.L:
TR3G.L с IBTU.LTR3G.L с BBRT.LTR3G.L с MUNI.LTR3G.L с PRIT.LTR3G.L с PR1T.LTR3G.L с TRIS.LTR3G.L с VOO
Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с BBM3.L

Доходность на риск

TR3G.L vs. U10C.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c U10C.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TR3G.LU10C.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.87

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.68

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

1.46

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TR3G.L vs. U10C.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа U10C.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и U10C.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TR3G.LU10C.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и U10C.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки U10C.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и U10C.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TR3G.LU10C.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-35.98%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.73%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-15.28%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-31.09%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-24.29%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.59%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и U10C.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U10C.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TR3G.LU10C.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.97%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

7.13%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

9.46%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

14.86%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

14.86%

-2.93%

Сравнение комиссий TR3G.L и U10C.L

И TR3G.L, и U10C.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и U10C.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		3.95%4.10%4.31%4.17%1.99%0.31%1.28%2.01%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TR3G.L and U10C.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR3G.L and U10C.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и U10C.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор