Сравнение TR3G.L с TRSG.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 0.70%/yr for TRSG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и TRSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TRSG.L с доходностью -0.08%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и TRSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 4.56% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and TRSG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between TR3G.L and TRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. TRSG.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
TRSG.L
Сравнение TR3G.L c TRSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | TRSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.08 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и TRSG.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки TRSG.L в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и TRSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -23.68% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.24% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -8.17% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.12% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -18.65% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -15.47% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.18% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и TRSG.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | TRSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.47% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.45% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.05% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.71% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 9.42% | -0.78% |
Сравнение комиссий TR3G.L и TRSG.L
И TR3G.L, и TRSG.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и TRSG.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TRSG.L в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and TRSG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L and TRSG.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и TRSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор