PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR3G.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.


TR3G.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.64%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*

SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.54%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.23%
1 год
34.67%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR3G.L и SGLP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
0.69%-1.98%5.82%-1.57%7.69%0.63%-0.33%1.14%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.99%

Correlation

The correlation between TR3G.L and SGLP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.24

The correlation between TR3G.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Доходность на риск

TR3G.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR3G.LSGLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.88

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

5.06

-2.59

TR3G.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR3G.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.23

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и SGLP.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и SGLP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR3G.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-38.83%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-17.89%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

-17.89%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-17.89%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-15.97%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-13.37%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.65%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR3G.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.10%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

19.90%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

23.02%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

16.11%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

15.72%

-7.08%

Сравнение комиссий TR3G.L и SGLP.L

TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и SGLP.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
3.95%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%

Часто задаваемые вопросы


TR3G.L and SGLP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.

TR3G.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.12% for SGLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и SGLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор