Сравнение TR3G.L с SGLP.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TR3G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам TR3G.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.99% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and SGLP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between TR3G.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
SGLP.L
Сравнение TR3G.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.88 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.06 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и SGLP.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -38.83% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -17.89% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -17.89% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -17.89% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -15.97% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -13.37% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.65% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.10% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 19.90% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 23.02% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 16.11% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 15.72% | -7.08% |
Сравнение комиссий TR3G.L и SGLP.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and SGLP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
TR3G.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Precious Metals. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор