Сравнение TR3G.L с IBTA.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 2.97%/yr for IBTA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.86%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.83% | -2.20% | 5.93% | -1.06% | 7.69% | 0.30% | 0.11% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and IBTA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between TR3G.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
IBTA.L
Сравнение TR3G.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.34 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.13 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и IBTA.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, примерно равная максимальной просадке IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -18.45% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.21% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -9.27% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.67% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -7.85% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -8.99% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.89% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и IBTA.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) имеют волатильность 1.70% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.65% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.90% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.36% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.23% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.51% | +0.13% |
Сравнение комиссий TR3G.L и IBTA.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и IBTA.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and IBTA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор