Сравнение TR3G.L с FTWG.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - TR3G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TR3G.L returned 4.64% vs 30.02% for FTWG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | 2.15% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and FTWG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
FTWG.L
Сравнение TR3G.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.23 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 17.22 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.92 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.55 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и FTWG.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -17.78% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -7.11% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -0.42% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -1.99% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.75% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.04% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.59% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 10.28% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 11.89% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 11.89% | -3.25% |
Сравнение комиссий TR3G.L и FTWG.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и FTWG.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTWG.L в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and FTWG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
TR3G.L is categorized as Government Bonds, while FTWG.L is Global Equities. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор