PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR3G.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR3G.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.


TR3G.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.23%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.64%
3 года*
1.51%
5 лет*
2.93%
10 лет*

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR3G.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
0.69%-1.98%5.82%2.15%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between TR3G.L and FTWG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

TR3G.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR3G.L
Ранг доходности на риск TR3G.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR3G.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR3G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR3G.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR3G.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TR3G.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.23

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

17.22

-14.74

TR3G.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR3G.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR3G.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TR3G.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.92

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.55

-1.36

Просадки

Сравнение просадок TR3G.L и FTWG.L

Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и FTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR3G.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-17.78%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-7.11%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.42%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-1.99%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.75%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TR3G.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR3G.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.04%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

7.59%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

10.28%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

11.89%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

11.89%

-3.25%

Сравнение комиссий TR3G.L и FTWG.L

TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR3G.L и FTWG.L

Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTWG.L в 1.22%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
TR3G.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
3.95%4.10%4.31%4.18%1.99%0.31%1.28%2.01%

Часто задаваемые вопросы


TR3G.L and FTWG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

TR3G.L is categorized as Government Bonds, while FTWG.L is Global Equities. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор