Сравнение TR3G.L с AEME.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and AEME.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both exchange-traded funds - TR3G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while AEME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 8.48%/yr for AEME.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TR3G.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for AEME.L.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и AEME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 26.87%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
AEME.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 28.20%
- 1 год
- 54.60%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR3G.L и AEME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.54% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 26.83% | 25.33% | 8.58% | 2.99% | -10.31% | -8.65% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and AEME.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
AEME.L
Сравнение TR3G.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | AEME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.55 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.92 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 16.69 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.97 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.43 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и AEME.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки AEME.L в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и AEME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -27.77% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -11.06% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -15.44% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -24.16% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -2.39% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -12.58% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.26% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и AEME.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) составляет 1.70%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TR3G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 8.00% | -6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 15.69% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 18.30% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 17.11% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 17.15% | -8.51% |
Сравнение комиссий TR3G.L и AEME.L
TR3G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и AEME.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and AEME.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR3G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for AEME.L.
TR3G.L is categorized as Government Bonds, while AEME.L is Emerging Markets Equities. TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while AEME.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TR3G.L and 0.20% for AEME.L.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и AEME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор