Сравнение TQQQ.TO с QQCE.TO
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 38.88% for QQCE.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у QQCE.TO с доходностью 21.06%.
TQQQ.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 39.48%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 39.48% | 38.56% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 21.06% | 18.10% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and QQCE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between TQQQ.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
QQCE.TO
Сравнение TQQQ.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.98 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.97 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -30.86% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | -13.16% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -3.03% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.62% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.36% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и QQCE.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 8.73% | +18.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 14.71% | +28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 18.22% | +34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 20.93% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 20.93% | +31.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и QQCE.TO
TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TQQQ.TO and QQCE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор