PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. TQQQ.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 28.82% for JEPQ.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 12.04%.

TQQQ.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-8.66%
С начала года
39.48%
6 месяцев
32.70%
1 год
85.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
0.24%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		39.48%38.56%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		12.04%18.14%

Correlation

The correlation between TQQQ.TO and JEPQ.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between TQQQ.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с QQU.TOTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с TQQQTQQQ.TO с VOOTQQQ.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
Ранг доходности на риск TQQQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQ.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.06

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.79

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.74

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

14.32

-7.36

TQQQ.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQ.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-20.05%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-7.74%

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-3.14%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.32%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.02%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и JEPQ.TO

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.21%

6.84%

+20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

11.46%

+31.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.02%

14.03%

+38.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

17.66%

+35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.87%

17.66%

+35.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и JEPQ.TO

TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.91%10.34%1.72%
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор