PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQPAX с KIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQPAX с KIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQPAX (Touchstone Strategic Income Opportunities Fund) and KIO (KKR Income Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, TQPAX returned 8.00%/yr vs 12.88%/yr for KIO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TQPAX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for KIO.

Доходность

Сравнение доходности TQPAX и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQPAX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у KIO с доходностью 3.50%.

TQPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.73%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

KIO

1 день
0.71%
1 месяц
1.89%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.69%
1 год
5.53%
3 года*
12.88%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQPAX и KIO

2026 (YTD)20252024202320222021
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		1.03%8.97%7.26%8.37%-9.86%-0.64%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		3.50%-2.49%18.45%31.53%-28.25%8.09%

Correlation

The correlation between TQPAX and KIO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г.

0.32

The correlation between TQPAX and KIO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с TQPAX:
TQPAX с MMTTQPAX с EVGTQPAX с RATQPAX с JMMTQPAX с CBLDXTQPAX с SCHDTQPAX с AXSIX
Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с CBRDXKIO с JMMKIO с EVGKIO с CBLDXKIO с ANGLX

Доходность на риск

TQPAX vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQPAX
Ранг доходности на риск TQPAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQPAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQPAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQPAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQPAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQPAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQPAX c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQPAXKIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.56

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.84

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.50

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

1.11

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQPAX vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQPAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа KIO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQPAX и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQPAXKIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.56

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TQPAX и KIO

Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и KIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQPAXKIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-43.87%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-11.01%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.17%

-22.85%

+18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-7.86%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.08%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

5.00%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TQPAX и KIO

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) составляет 1.33%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQPAXKIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.63%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

7.72%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

9.99%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

13.18%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

16.38%

-11.25%

Сравнение комиссий TQPAX и KIO

TQPAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KIO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQPAX и KIO

Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности KIO в 12.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		12.82%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
TQPAX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund		4.67%4.20%4.43%4.95%4.02%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQPAX and KIO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIO has higher volatility (2.63%) compared to TQPAX (1.33%). In terms of maximum drawdown, TQPAX dropped -16.94% vs KIO's -43.87%.

TQPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQPAX и KIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор