Сравнение TQPAX с CBRDX
TQPAX (Touchstone Strategic Income Opportunities Fund) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, TQPAX returned 8.00%/yr vs 6.19%/yr for CBRDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TQPAX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.
Доходность
Сравнение доходности TQPAX и CBRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQPAX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CBRDX с доходностью 0.61%.
TQPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBRDX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQPAX и CBRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | 1.03% | 8.97% | 7.26% | 8.37% | -9.86% | -0.64% |
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 0.61% | 5.01% | 7.21% | 8.00% | 1.49% | 1.35% |
Correlation
The correlation between TQPAX and CBRDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between TQPAX and CBRDX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQPAX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск
TQPAX
CBRDX
Сравнение TQPAX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQPAX | CBRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.81 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.26 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQPAX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.30 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок TQPAX и CBRDX
Максимальная просадка TQPAX за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQPAX и CBRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQPAX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -2.46% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.02% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | -2.46% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.60% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -0.35% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQPAX и CBRDX
Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TQPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQPAX | CBRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.41% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.23% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.76% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.06% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.06% | +3.07% |
Сравнение комиссий TQPAX и CBRDX
TQPAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQPAX и CBRDX
Дивидендная доходность TQPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CBRDX в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBRDX CrossingBridge Responsible Credit Fund | 6.60% | 7.52% | 8.57% | 8.57% | 6.67% | 1.34% |
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund | 4.67% | 4.20% | 4.43% | 4.95% | 4.02% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TQPAX and CBRDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQPAX has higher volatility (1.33%) compared to CBRDX (0.41%). In terms of maximum drawdown, TQPAX dropped -16.94% vs CBRDX's -2.46%.
CBRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQPAX и CBRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор