Сравнение TQCD.TO с ZEB.TO
TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - TQCD.TO is a Canada Equities fund actively managed by TD, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. TQCD.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past 5 years, TQCD.TO returned 18.05%/yr vs 18.56%/yr for ZEB.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQCD.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности TQCD.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQCD.TO показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%.
TQCD.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- —
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам TQCD.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 16.01% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | -13.24% | 3.12% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | -2.84% |
Correlation
The correlation between TQCD.TO and ZEB.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between TQCD.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TQCD.TO и ZEB.TO
Секторы
TQCD.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
TQCD.TO
ZEB.TO
Энергетика
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Технологии
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
TQCD.TO
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQCD.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
TQCD.TO
ZEB.TO
Сравнение TQCD.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQCD.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.94 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 7.52 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.97 | 32.34 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQCD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 5.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TQCD.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQCD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -39.69% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.44% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -14.80% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -25.97% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.65% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.96% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCD.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 2.93%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQCD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.08% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.16% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.71% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 13.53% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.91% | +2.51% |
Сравнение комиссий TQCD.TO и ZEB.TO
TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCD.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.75% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
TQCD.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for TQCD.TO.
TQCD.TO is categorized as Canada Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.39% for TQCD.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для TQCD.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор