PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

TQCD.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий TQCD.TO и ZDV.TO

И TQCD.TO, и ZDV.TO имеют комиссию равную 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.23

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.59

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.08

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

12.87

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ZDV.TO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.06

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и ZDV.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-43.21%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.72%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.61%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.17%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и ZDV.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.82%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.73%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

12.37%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

10.90%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.11%

+4.51%