PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

TQCD.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и QCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий TQCD.TO и QCN.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

2.27

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.68

2.88

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

3.30

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

14.55

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа QCN.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и QCN.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и QCN.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-36.90%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.71%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.30%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.48%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.70%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.43%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.92%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

11.09%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

15.40%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

13.19%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

15.83%

+3.79%