PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPXG.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPXG.L returned 10.97%/yr vs 19.09%/yr for IJPE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPXG.L торгуется в GBp, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%.

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.60%
1 год
33.07%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPXG.L и IJPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%15.09%8.84%-16.11%11.63%

Correlation

The correlation between TPXG.L and IJPE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.37

Over the past year, TPXG.L and IJPE.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPXG.L и IJPE.L

Секторы
TPXG.L
IJPE.L

Финансовые услуги

20.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

19.2%
12.2%

Здравоохранение

15.1%
6.3%

Промышленность

10.8%
26.0%

Технологии

10.7%
19.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.6%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Энергетика

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

3.0%
1.1%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Финансовые услуги

TPXG.L
20.0%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

TPXG.L
19.2%
IJPE.L
12.2%

Здравоохранение

TPXG.L
15.1%
IJPE.L
6.3%

Промышленность

TPXG.L
10.8%
IJPE.L
26.0%

Технологии

TPXG.L
10.7%
IJPE.L
19.1%

Коммуникационные услуги

TPXG.L
7.4%
IJPE.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

TPXG.L
4.7%
IJPE.L
3.6%

Сырьевые материалы

TPXG.L
4.1%
IJPE.L
3.0%

Энергетика

TPXG.L
3.7%
IJPE.L
1.1%

Коммунальные услуги

TPXG.L
3.0%
IJPE.L
1.1%

Недвижимость

TPXG.L
1.5%
IJPE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

TPXG.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPXG.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.75

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.73

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.99

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

16.72

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPXG.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPXG.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.75

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.55

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и IJPE.L

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPXG.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-33.89%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.61%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-20.17%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-20.17%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.51%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.18%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и IJPE.L

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 3.74% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPXG.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.89%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.06%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.29%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.65%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

18.81%

+5.67%

Сравнение комиссий TPXG.L и IJPE.L

TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPXG.L и IJPE.L

Ни TPXG.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPXG.L and IJPE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор