PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPXG.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPXG.L returned 10.97%/yr vs 10.03%/yr for IJPA.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPXG.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 16.11%.

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.60%
1 год
33.07%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
3.72%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.03%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPXG.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%7.77%

Correlation

The correlation between TPXG.L and IJPA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.43

Over the past year, TPXG.L and IJPA.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPXG.L и IJPA.L

Секторы
TPXG.L
IJPA.L

Финансовые услуги

20.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

19.2%
12.2%

Здравоохранение

15.1%
5.8%

Промышленность

10.8%
25.2%

Технологии

10.7%
19.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
5.1%

Энергетика

3.7%
0.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Недвижимость

1.5%
3.0%

Финансовые услуги

TPXG.L
20.0%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

TPXG.L
19.2%
IJPA.L
12.2%

Здравоохранение

TPXG.L
15.1%
IJPA.L
5.8%

Промышленность

TPXG.L
10.8%
IJPA.L
25.2%

Технологии

TPXG.L
10.7%
IJPA.L
19.8%

Коммуникационные услуги

TPXG.L
7.4%
IJPA.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

TPXG.L
4.7%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

TPXG.L
4.1%
IJPA.L
5.1%

Энергетика

TPXG.L
3.7%
IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

TPXG.L
3.0%
IJPA.L
1.2%

Недвижимость

TPXG.L
1.5%
IJPA.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

TPXG.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPXG.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.80

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.62

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.16

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

10.35

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPXG.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPXG.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и IJPA.L

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPXG.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-25.10%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.63%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-13.21%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-18.93%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.35%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и IJPA.L

Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 3.74%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPXG.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.11%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.54%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.16%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

16.58%

+7.90%

Сравнение комиссий TPXG.L и IJPA.L

TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPXG.L и IJPA.L

Ни TPXG.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TPXG.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for TPXG.L.

TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор