Сравнение TPXG.L с IDJP.L
TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, TPXG.L returned 8.57%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности TPXG.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPXG.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPXG.L показывает доходность 12.34%, а IDJP.L немного выше – 12.78%. За последние 10 лет акции TPXG.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.42% соответственно.
TPXG.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -4.33%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.57%
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам TPXG.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 12.34% | 18.25% | 8.19% | 13.45% | -5.57% | 1.08% | 10.62% | 15.26% | -11.01% | 15.11% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 13.19% | -11.81% | 20.31% |
Correlation
The correlation between TPXG.L and IDJP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between TPXG.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPXG.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
TPXG.L
IDJP.L
Сравнение TPXG.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPXG.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.22 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.18 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPXG.L и IDJP.L
Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPXG.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -31.52% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.59% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -11.59% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -21.29% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -30.85% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.69% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.26% | -6.72% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPXG.L и IDJP.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPXG.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.53% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 15.50% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.53% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.17% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 16.47% | +12.95% |
Сравнение комиссий TPXG.L и IDJP.L
TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPXG.L и IDJP.L
TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPXG.L and IDJP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор