PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPXG.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPXG.L returned 10.97%/yr vs 27.41%/yr for DXJA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TPXG.L charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPXG.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.84%.

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.60%
1 год
33.07%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
0.44%
1 месяц
5.59%
С начала года
20.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
58.49%
3 года*
30.26%
5 лет*
27.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPXG.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%14.91%-14.34%9.51%

Correlation

The correlation between TPXG.L and DXJA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г.

0.40

Over the past year, TPXG.L and DXJA.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TPXG.L и DXJA.L

Секторы
TPXG.L
DXJA.L

Финансовые услуги

20.0%
19.4%

Потребительский циклический сектор

19.2%
16.4%

Здравоохранение

15.1%
7.1%

Промышленность

10.8%
28.3%

Технологии

10.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.6%

Сырьевые материалы

4.1%
7.5%

Энергетика

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

TPXG.L
20.0%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

TPXG.L
19.2%
DXJA.L
16.4%

Здравоохранение

TPXG.L
15.1%
DXJA.L
7.1%

Промышленность

TPXG.L
10.8%
DXJA.L
28.3%

Технологии

TPXG.L
10.7%
DXJA.L
12.8%

Коммуникационные услуги

TPXG.L
7.4%
DXJA.L
4.0%

Потребительский защитный сектор

TPXG.L
4.7%
DXJA.L
2.6%

Сырьевые материалы

TPXG.L
4.1%
DXJA.L
7.5%

Энергетика

TPXG.L
3.7%
DXJA.L
2.0%

Коммунальные услуги

TPXG.L
3.0%
DXJA.L

-

Недвижимость

TPXG.L
1.5%
DXJA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

TPXG.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPXG.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.92

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.78

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

6.28

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

20.52

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPXG.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPXG.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.54

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.08

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и DXJA.L

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPXG.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-31.71%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.17%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-22.57%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-22.57%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.12%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и DXJA.L

Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 3.74%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPXG.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.42%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.62%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.75%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.46%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

23.88%

+0.60%

Сравнение комиссий TPXG.L и DXJA.L

TPXG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPXG.L и DXJA.L

Ни TPXG.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TPXG.L and DXJA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

TPXG.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for TPXG.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор