Сравнение TPSA.AS с CNDX.AS
TPSA.AS (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TPSA.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPSA.AS returned 2.38%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TPSA.AS charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности TPSA.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPSA.AS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции TPSA.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 2.38% против 21.25% соответственно.
TPSA.AS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 2.38%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам TPSA.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.53% | -5.59% | 8.47% | 0.33% | -7.67% | 15.08% | 1.51% | 11.11% | 3.08% | -9.23% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between TPSA.AS and CNDX.AS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSA.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
TPSA.AS
CNDX.AS
Сравнение TPSA.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSA.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.70 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 11.01 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.41 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.93 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TPSA.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка TPSA.AS за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSA.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -31.21% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -10.06% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -26.57% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -31.21% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -31.21% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -0.77% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -5.45% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.41% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSA.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) составляет 0.89%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TPSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.35% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 10.74% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 15.45% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 19.72% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 19.61% | -11.46% |
Сравнение комиссий TPSA.AS и CNDX.AS
TPSA.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSA.AS и CNDX.AS
Ни TPSA.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TPSA.AS and CNDX.AS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSA.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSA.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
TPSA.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CNDX.AS is Nasdaq-100. TPSA.AS tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for TPSA.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для TPSA.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор