PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с SHOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHAX с SHOYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TPHAX returned 5.02%/yr vs 6.32%/yr for SHOYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHAX charges 1.39%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и SHOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SHOYX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям SHOYX по среднегодовой доходности: 5.02% против 6.32% соответственно.

TPHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.72%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.54%
10 лет*
5.02%

SHOYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.87%
1 год
10.13%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHAX и SHOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		1.75%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		2.27%9.52%8.69%11.30%-8.20%8.82%6.49%12.34%-1.20%7.32%

Correlation

The correlation between TPHAX and SHOYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.72

The correlation between TPHAX and SHOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TFIAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TAAGXTPHAX с TLGAXTPHAX с CWFIXTPHAX с FQTIX
Часто сравнивают с SHOYX:
SHOYX с SPHIXSHOYX с AHLPXSHOYX с SCFIXSHOYX с AVFIXSHOYX с FAGIXSHOYX с PRHYXSHOYX с JNHYX

Доходность на риск

TPHAX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHOYX
Ранг доходности на риск SHOYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXSHOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.62

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
6.74

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.16

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

26.52

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. SHOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа SHOYX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и SHOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXSHOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.62

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.16

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.40

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и SHOYX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и SHOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHAXSHOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-24.66%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.00%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-3.67%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-12.31%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-24.66%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.88%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.39%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и SHOYX

Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHAXSHOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.78%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.08%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

2.84%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

4.32%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.12%

-0.26%

Сравнение комиссий TPHAX и SHOYX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SHOYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и SHOYX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности SHOYX в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		6.28%6.97%5.67%5.62%4.38%5.43%6.30%6.17%6.36%5.79%6.63%5.19%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.70%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Часто задаваемые вопросы

TPHAX and SHOYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHAX has higher volatility (0.87%) compared to SHOYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, TPHAX dropped -35.48% vs SHOYX's -24.66%.

SHOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHAX и SHOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор