PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с RSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHAX с RSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) and RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TPHAX returned 5.02%/yr vs 5.27%/yr for RSIIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TPHAX charges 1.39%/yr vs 1.18%/yr for RSIIX.

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и RSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPHAX показывает доходность 1.75%, а RSIIX немного выше – 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPHAX имеют среднегодовую доходность 5.02%, а акции RSIIX немного впереди с 5.27%.

TPHAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.72%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.54%
10 лет*
5.02%

RSIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.83%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHAX и RSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		1.75%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		1.81%6.04%8.44%9.59%-3.31%11.60%3.42%3.50%1.36%4.84%

Correlation

The correlation between TPHAX and RSIIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

RiverPark Strategic Income Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TFIAXTPHAX с TPIAXTPHAX с TAAGXTPHAX с CWFIXTPHAX с TLGAXTPHAX с FQTIX
Часто сравнивают с RSIIX:
RSIIX с CBLDXRSIIX с PRWCXRSIIX с QQQRSIIX с RCTIXRSIIX с PMFYXRSIIX с RPHIXRSIIX с OSTIX

Доходность на риск

TPHAX vs. RSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSIIX
Ранг доходности на риск RSIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c RSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXRSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.94

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.55

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.34

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

22.60

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. RSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSIIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и RSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXRSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.94

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

2.05

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.68

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и RSIIX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки RSIIX в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и RSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHAXRSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-15.55%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.79%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-1.79%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-5.61%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-15.55%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.16%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.26%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и RSIIX

Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHAXRSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.54%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.83%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

3.08%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

2.52%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

2.88%

+1.98%

Сравнение комиссий TPHAX и RSIIX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RSIIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и RSIIX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности RSIIX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		7.41%7.75%7.67%7.61%6.58%5.12%5.77%4.84%4.59%4.98%5.10%6.57%
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.70%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%

Часто задаваемые вопросы

TPHAX and RSIIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHAX has higher volatility (0.87%) compared to RSIIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, TPHAX dropped -35.48% vs RSIIX's -15.55%.

TPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHAX и RSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор