Сравнение TPHAX с RCRYX
TPHAX (Timothy Plan High Yield Bond Fund) and RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TPHAX returned 5.02%/yr vs 4.11%/yr for RCRYX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHAX charges 1.39%/yr vs 0.60%/yr for RCRYX.
Доходность
Сравнение доходности TPHAX и RCRYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPHAX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у RCRYX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции TPHAX превзошли акции RCRYX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.11% соответственно.
TPHAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 5.02%
RCRYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам TPHAX и RCRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 1.75% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
RCRYX Pioneer Corporate High Yield Fund | 2.42% | 7.00% | 8.07% | 8.30% | -12.08% | 5.65% | 4.25% | 9.77% | -2.08% | 5.67% |
Correlation
The correlation between TPHAX and RCRYX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between TPHAX and RCRYX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPHAX vs. RCRYX — Ранг доходности на риск
TPHAX
RCRYX
Сравнение TPHAX c RCRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHAX | RCRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.72 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.19 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 21.62 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHAX | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.48 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TPHAX и RCRYX
Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки RCRYX в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и RCRYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPHAX | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -21.13% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.23% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -3.94% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -14.92% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -21.13% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.44% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.33% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHAX и RCRYX
Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPHAX | RCRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.82% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.51% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 4.77% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 4.57% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.70% | +0.16% |
Сравнение комиссий TPHAX и RCRYX
TPHAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RCRYX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHAX и RCRYX
Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности RCRYX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRYX Pioneer Corporate High Yield Fund | 5.22% | 5.39% | 5.13% | 3.95% | 4.45% | 4.71% | 4.76% | 4.51% | 4.44% | 5.01% | 6.44% | 4.43% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.70% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
TPHAX and RCRYX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPHAX has higher volatility (0.87%) compared to RCRYX (0.82%). In terms of maximum drawdown, TPHAX dropped -35.48% vs RCRYX's -21.13%.
TPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPHAX и RCRYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор