Сравнение TPFC с NIXT
TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPFC tracks the Victory Free Cash Flow BRI Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TPFC charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности TPFC и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 21.32%
- С начала года
- 26.85%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFC и NIXT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.13% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 9.05% |
Correlation
The correlation between TPFC and NIXT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFC vs. NIXT — Ранг доходности на риск
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NIXT
Сравнение TPFC c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFC | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFC и NIXT
Максимальная просадка TPFC за все время составила -5.82%, что меньше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFC и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFC | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.82% | -27.75% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.54% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -5.65% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFC и NIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFC | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 21.06% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 23.03% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 23.03% | -8.87% |
Сравнение комиссий TPFC и NIXT
TPFC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFC и NIXT
Дивидендная доходность TPFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NIXT в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.29% | 1.64% | 1.39% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFC and NIXT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
NIXT has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.13% for TPFC.
TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.59% for TPFC and 0.09% for NIXT.
Подберите оптимальное распределение для TPFC и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор