Сравнение TP05.L с TIPA.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 2.02%/yr for TIPA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for TIPA.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и TIPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как TIPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TIPA.L с доходностью 1.64%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
TIPA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TP05.L и TIPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.75% |
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 1.61% | -0.80% | 3.88% | -1.67% | -2.29% | 7.17% | 7.79% | -2.14% |
Correlation
The correlation between TP05.L and TIPA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between TP05.L and TIPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. TIPA.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
TIPA.L
Сравнение TP05.L c TIPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | TIPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.60 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.86 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.21 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и TIPA.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки TIPA.L в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и TIPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -16.77% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -5.86% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -8.12% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -16.77% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -9.05% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -8.01% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.21% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и TIPA.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.73% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.15% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 6.67% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.10% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 9.54% | -0.55% |
Сравнение комиссий TP05.L и TIPA.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и TIPA.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как TIPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and TIPA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TP05.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.09% for TIPA.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и TIPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор