Сравнение TP05.L с IDTP.L
TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TP05.L returned 0.21%/yr vs 2.04%/yr for IDTP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TP05.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for IDTP.L.
Доходность
Сравнение доходности TP05.L и IDTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TP05.L торгуется в GBp, в то время как IDTP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TP05.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IDTP.L с доходностью 1.47%.
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
IDTP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам TP05.L и IDTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.47% | -0.68% | 3.94% | -1.47% | -2.38% | 7.17% | 7.72% | 4.55% | 4.42% | -2.62% |
Correlation
The correlation between TP05.L and IDTP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.69 |
The correlation between TP05.L and IDTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TP05.L vs. IDTP.L — Ранг доходности на риск
TP05.L
IDTP.L
Сравнение TP05.L c IDTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TP05.L | IDTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.99 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 2.60 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TP05.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.85 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.50 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TP05.L и IDTP.L
Максимальная просадка TP05.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки IDTP.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TP05.L и IDTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TP05.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -17.38% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -5.83% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -8.23% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -16.60% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -8.84% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.75% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.22% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TP05.L и IDTP.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TP05.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TP05.L | IDTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 1.51% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 5.29% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 6.76% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.12% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 10.72% | -1.73% |
Сравнение комиссий TP05.L и IDTP.L
TP05.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDTP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TP05.L и IDTP.L
Дивидендная доходность TP05.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TP05.L and IDTP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IDTP.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.10% for TP05.L and 0.12% for IDTP.L.
Подберите оптимальное распределение для TP05.L и IDTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор