Сравнение TOWN с BRBS
TOWN (TowneBank) and BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TOWN returned 7.50%/yr vs -4.57%/yr for BRBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOWN и BRBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOWN показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у BRBS с доходностью -9.22%. За последние 10 лет акции TOWN превзошли акции BRBS по среднегодовой доходности: 7.50% против -4.57% соответственно.
TOWN
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 7.50%
BRBS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -9.22%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -24.20%
- 10 лет*
- -4.57%
Сравнение доходности по годам TOWN и BRBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWN TowneBank | 5.20% | 1.03% | 18.35% | 0.26% | 0.67% | 37.97% | -12.27% | 19.23% | -20.40% | -5.88% |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | -9.22% | 40.14% | 6.27% | -75.19% | -27.87% | 55.01% | -12.56% | 24.18% | 4.45% | 14.52% |
Correlation
The correlation between TOWN and BRBS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.16 |
Over the past year, TOWN and BRBS have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TOWN:
$3.10B
BRBS:
$331.20M
TOWN:
$1.98
BRBS:
$0.12
TOWN:
17.25
BRBS:
26.69
TOWN:
2.54
BRBS:
2.85
TOWN:
$1.08B
BRBS:
$112.19M
TOWN:
$767.75M
BRBS:
$73.64M
TOWN:
$220.74M
BRBS:
$15.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOWN vs. BRBS — Ранг доходности на риск
TOWN
BRBS
Сравнение TOWN c BRBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TowneBank (TOWN) и Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOWN | BRBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 2.54 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOWN | BRBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.52 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.18 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TOWN и BRBS
Максимальная просадка TOWN за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки BRBS в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWN и BRBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOWN | BRBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -88.26% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -17.76% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -77.60% | +59.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.27% | -88.26% | +52.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | -88.26% | +35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -76.99% | +70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -50.82% | +25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 8.21% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOWN и BRBS
Текущая волатильность для TowneBank (TOWN) составляет 5.32%, в то время как у Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что TOWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOWN | BRBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.94% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 17.32% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 28.93% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 46.31% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.56% | 41.79% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOWN и BRBS
Дивидендная доходность TOWN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BRBS в 25.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | 25.60% | 5.85% | 0.00% | 8.09% | 3.90% | 2.43% | 2.40% | 2.04% | 3.13% | 1.88% | 2.07% | 2.83% |
TOWN TowneBank | 5.21% | 3.18% | 2.94% | 3.29% | 2.89% | 2.47% | 3.07% | 2.52% | 2.59% | 1.79% | 1.53% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOWN и BRBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TowneBank и Blue Ridge Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TOWN and BRBS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBS has higher volatility (5.94%) compared to TOWN (5.32%). In terms of maximum drawdown, TOWN dropped -64.73% vs BRBS's -88.26%.
BRBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOWN и BRBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор