PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOV с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOV с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TOV tracks the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, TOV returned 28.12% vs 27.42% for USPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TOV charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности TOV и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOV показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

TOV

1 день
-0.60%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.06%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOV и USPX

2026 (YTD)2025
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		11.31%17.49%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.70%

Correlation

The correlation between TOV and USPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.98

The correlation between TOV and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOV и USPX

Секторы
TOV
USPX

Технологии

35.7%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

8.7%
8.6%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

TOV
35.7%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

TOV
11.9%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

TOV
11.5%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

TOV
9.8%
USPX
10.1%

Здравоохранение

TOV
8.7%
USPX
8.6%

Промышленность

TOV
8.4%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

TOV
4.8%
USPX
4.8%

Энергетика

TOV
3.6%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

TOV
2.2%
USPX
2.3%

Недвижимость

TOV
1.7%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

TOV
1.6%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с TOV:
TOV с IBIDTOV с IBICTOV с DMAYTOV с BUFXTOV с BDGSTOV с RSSYTOV с CVSE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

TOV vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOV
Ранг доходности на риск TOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOV c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOVUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.28

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.01

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.72

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOV vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOV и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOVUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.80

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TOV и USPX

Максимальная просадка TOV за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOVUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-31.21%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.15%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.75%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.44%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TOV и USPX

JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOVUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.87%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.16%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

12.09%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.17%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.92%

+1.95%

Сравнение комиссий TOV и USPX

TOV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOV и USPX

Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TOV
JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TOV and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TOV has higher volatility (3.72%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, TOV dropped -16.28% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, TOV leads with 28.12% vs 27.42% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOV has performed better with a 28.12% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TOV.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.82% for TOV.

TOV tracks JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: JLens and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.03% for USPX.

TOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOV и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор