Сравнение TNOW.L с XLKS.L
TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - TNOW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNOW.L returned 24.02%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности TNOW.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNOW.L показывает доходность 24.24%, а XLKS.L немного ниже – 23.53%. За последние 10 лет акции TNOW.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 24.02% против 26.28% соответственно.
TNOW.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 23.00%
- 1 год
- 49.66%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 24.02%
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам TNOW.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNOW.L Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) | 24.24% | 21.66% | 34.01% | 54.23% | -31.79% | 29.94% | 43.80% | 46.26% | -3.48% | 37.54% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between TNOW.L and XLKS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between TNOW.L and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TNOW.L и XLKS.L
Секторы
TNOW.L
XLKS.L
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Технологии
TNOW.L
XLKS.L
Потребительский циклический сектор
TNOW.L
XLKS.L
-
Здравоохранение
TNOW.L
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
TNOW.L
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
TNOW.L
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
TNOW.L
XLKS.L
-
Финансовые услуги
TNOW.L
XLKS.L
Промышленность
TNOW.L
XLKS.L
Энергетика
TNOW.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
TNOW.L
XLKS.L
-
Недвижимость
TNOW.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNOW.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
TNOW.L
XLKS.L
Сравнение TNOW.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNOW.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.10 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.28 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNOW.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TNOW.L и XLKS.L
Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNOW.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -34.26% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.99% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -26.97% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -34.26% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.17% | -34.26% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.15% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.09% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNOW.L и XLKS.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеют волатильность 7.76% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNOW.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.45% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 15.54% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 20.19% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 23.80% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.04% | -0.29% |
Сравнение комиссий TNOW.L и XLKS.L
TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNOW.L и XLKS.L
Ни TNOW.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TNOW.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for TNOW.L.
TNOW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор