PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с VTILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.16%6.87%3.84%10.32%-12.30%0.21%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

TNBMX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.34%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.44%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий TNBMX и VTILX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

TNBMX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.82

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

1.14

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.94

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

3.83

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.82

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.06

+0.82

Корреляция

Корреляция между TNBMX и VTILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и VTILX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VTILX в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.68%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и VTILX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, примерно равная максимальной просадке VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-15.85%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.90%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-15.85%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.25%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.04%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.71%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и VTILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.03%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.05%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

4.39%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

4.37%

-1.04%