PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNBIX с AGLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNBIX с AGLOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TNBIX returned 10.50%/yr vs 9.86%/yr for AGLOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TNBIX charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.

Доходность

Сравнение доходности TNBIX и AGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNBIX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции TNBIX превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.86% соответственно.

TNBIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
4.21%
С начала года
5.35%
1 год
11.17%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.50%

AGLOX

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
19.73%
С начала года
21.91%
1 год
32.30%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNBIX и AGLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		5.35%13.93%16.70%16.79%-14.43%22.84%11.09%26.66%-5.66%19.93%
AGLOX
Ariel Global Fund		21.91%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%

Correlation

The correlation between TNBIX and AGLOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.82

Over the past year, the correlation between TNBIX and AGLOX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1290 SmartBeta Equity Fund

Ariel Global Fund

Часто сравнивают с TNBIX:
TNBIX с GSLCTNBIX с TNVDXTNBIX с TNXAXTNBIX с TNUIXTNBIX с TNMIXTNBIX с TNXIXTNBIX с TNHIX
Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с AINTXAGLOX с CAAPXAGLOX с CSUAXAGLOX с GCCHXAGLOX с CAEIXAGLOX с ARGFX

Доходность на риск

TNBIX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBIX
Ранг доходности на риск TNBIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBIX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNBIXAGLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.31

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.16

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.10

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

11.30

-4.75

TNBIX vs. AGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AGLOX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBIX и AGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNBIX и AGLOX

Максимальная просадка TNBIX за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBIX и AGLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNBIXAGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-24.72%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.66%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-12.94%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-16.77%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-24.72%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.36%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.92%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBIX и AGLOX

Текущая волатильность для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) составляет 2.22%, в то время как у Ariel Global Fund (AGLOX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что TNBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNBIXAGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.57%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

12.43%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

14.34%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

12.98%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

13.18%

+1.52%

Сравнение комиссий TNBIX и AGLOX

TNBIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBIX и AGLOX

Дивидендная доходность TNBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности AGLOX в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		13.43%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
TNBIX
1290 SmartBeta Equity Fund		4.55%4.80%4.47%1.44%1.08%7.47%1.31%2.27%5.45%1.59%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNBIX and AGLOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGLOX has higher volatility (4.57%) compared to TNBIX (2.22%). In terms of maximum drawdown, TNBIX dropped -30.11% vs AGLOX's -24.72%.

AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNBIX и AGLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор