PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMET с 0GZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMET с 0GZB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE).

TMET и 0GZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Clean Energy Transition. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. 0GZB.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Copper (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMET и 0GZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMET и 0GZB.DE

2026 (YTD)202520242023
TMET
iShares Transition-Enabling Metals ETF		7.02%54.07%6.95%2.69%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		-1.54%50.68%2.19%8.43%
Разные валюты инструментов

TMET торгуется в USD, в то время как 0GZB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TMET показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у 0GZB.DE с доходностью -1.54%.

TMET

1 день
0.87%
1 месяц
-4.99%
С начала года
7.02%
6 месяцев
31.28%
1 год
46.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0GZB.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
16.90%
1 год
35.49%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transition-Enabling Metals ETF

BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC

Часто сравнивают с TMET:
TMET с SETMTMET с QQQITMET с VEMYTMET с IDVOTMET с GDGB.LTMET с TUGNTMET с 5MVL.DE
Часто сравнивают с 0GZB.DE:
0GZB.DE с QQQ0GZB.DE с SLX0GZB.DE с FNGU0GZB.DE с VOOG0GZB.DE с SHY0GZB.DE с XLK0GZB.DE с VOO

Сравнение комиссий TMET и 0GZB.DE

TMET берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии 0GZB.DE в 1.20%.

0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC
TMET
iShares Transition-Enabling Metals ETF

Доходность на риск

TMET vs. 0GZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMET
Ранг доходности на риск TMET: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMET: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMET: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMET: 5555
Ранг коэф-та Мартина
0GZB.DE
Ранг доходности на риск 0GZB.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZB.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZB.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZB.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZB.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZB.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMET c 0GZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) и BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMET0GZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.13

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.57

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

8.98

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMET vs. 0GZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMET на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0GZB.DE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMET и 0GZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMET0GZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.51

+0.62

Корреляция

Корреляция между TMET и 0GZB.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMET и 0GZB.DE

Дивидендная доходность TMET за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, тогда как 0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TMET
iShares Transition-Enabling Metals ETF		13.81%14.78%29.62%1.02%
0GZB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMET и 0GZB.DE

Максимальная просадка TMET за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки 0GZB.DE в -45.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMET и 0GZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TMET0GZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-31.84%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-11.71%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.85%

-8.81%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-10.30%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

3.12%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TMET и 0GZB.DE

iShares Transition-Enabling Metals ETF (TMET) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0GZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMET0GZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.41%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

18.04%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

23.51%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

24.23%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

23.80%

+0.22%