Сравнение TMED с MHIP
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности TMED и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMED и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 13.02% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between TMED and MHIP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. MHIP — Ранг доходности на риск
TMED
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMED c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и MHIP
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -3.09% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.47% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.28% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 11.54% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.54% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.54% | +6.63% |
Сравнение комиссий TMED и MHIP
TMED берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и MHIP
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and MHIP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMED is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMED is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
TMED has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Milliman. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для TMED и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор