PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCIX с RCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCIX с RCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMCIX (RBC SMID Cap Growth Fund) and RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - TMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by RBC Global Asset Management., while RCPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 3 years, TMCIX returned 4.97%/yr vs 6.95%/yr for RCPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TMCIX charges 0.82%/yr vs 0.45%/yr for RCPIX.

Доходность

Сравнение доходности TMCIX и RCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у RCPIX с доходностью 0.31%.

TMCIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.40%
1 год
6.98%
3 года*
4.97%
5 лет*
3.25%
10 лет*
9.29%

RCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.73%
3 года*
6.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCIX и RCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		0.27%-0.79%6.78%17.32%-16.59%0.92%
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		0.31%8.16%5.97%9.64%-13.59%-0.20%

Correlation

The correlation between TMCIX and RCPIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.21

The correlation between TMCIX and RCPIX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC SMID Cap Growth Fund

RBC BlueBay Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с TMCIX:
TMCIX с HFMDXTMCIX с DVSMXTMCIX с FCPGXTMCIX с OBMCXTMCIX с REEIXTMCIX с REMVXTMCIX с RIBIX
Часто сравнивают с RCPIX:
RCPIX с 0P0000706A.TORCPIX с RSDIXRCPIX с ACCSXRCPIX с RGOIXRCPIX с RUSIXRCPIX с REEIXRCPIX с 0P00007069.TO

Доходность на риск

TMCIX vs. RCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCIX
Ранг доходности на риск TMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RCPIX
Ранг доходности на риск RCPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCIX c RCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCIXRCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.73

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.52

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.96

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

5.71

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCIX vs. RCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RCPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCIX и RCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCIXRCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.73

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TMCIX и RCPIX

Максимальная просадка TMCIX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки RCPIX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCIX и RCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCIXRCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.70%

-18.89%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-3.46%

-10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.64%

-5.15%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-1.76%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-5.93%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

1.18%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCIX и RCPIX

RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что TMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCIXRCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.56%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

2.97%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

3.93%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

5.66%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

5.66%

+15.10%

Сравнение комиссий TMCIX и RCPIX

TMCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии RCPIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCIX и RCPIX

Дивидендная доходность TMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности RCPIX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		5.81%4.95%4.37%4.34%3.77%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		7.76%7.78%1.32%2.04%7.82%24.68%2.63%7.32%9.26%22.57%7.25%11.05%

Часто задаваемые вопросы

TMCIX and RCPIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCIX has higher volatility (4.06%) compared to RCPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, TMCIX dropped -57.70% vs RCPIX's -18.89%.

RCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCIX и RCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор