PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMCGX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMCGX с FIFGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, TMCGX returned 2.84%/yr vs 11.70%/yr for FIFGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TMCGX charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности TMCGX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMCGX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 45.44%.

TMCGX

1 день
0.78%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.01%
6 месяцев
6.93%
1 год
14.67%
3 года*
10.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMCGX и FIFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		10.01%2.48%10.20%16.94%-28.27%11.39%53.73%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%14.52%

Correlation

The correlation between TMCGX and FIFGX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.16

The correlation between TMCGX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Growth Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с TMCGX:
TMCGX с JMIEXTMCGX с FSSNXTMCGX с PCLIXTMCGX с TROSXTMCGX с AEPFXTMCGX с CIVIXTMCGX с LZEMX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

TMCGX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMCGX
Ранг доходности на риск TMCGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMCGX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMCGXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.56

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.22

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

7.35

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

15.66

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMCGX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMCGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FIFGX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMCGX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMCGXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.56

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.37

Просадки

Сравнение просадок TMCGX и FIFGX

Максимальная просадка TMCGX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCGX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMCGXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-92.38%

+52.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-7.52%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-90.27%

+64.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-92.38%

+52.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-4.73%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-13.91%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.52%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TMCGX и FIFGX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что TMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMCGXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.22%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

18.34%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

21.78%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

408.18%

-385.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

334.62%

-310.43%

Сравнение комиссий TMCGX и FIFGX

TMCGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMCGX и FIFGX

TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.13%2.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMCGX and FIFGX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to TMCGX (4.02%). In terms of maximum drawdown, TMCGX dropped -39.66% vs FIFGX's -92.38%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMCGX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор