Сравнение TMCGX с FIFGX
TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, TMCGX returned 1.34%/yr vs 73.60%/yr for FIFGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TMCGX charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.
Доходность
Сравнение доходности TMCGX и FIFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCGX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 30.50%.
TMCGX
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
FIFGX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.65%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 142.58%
- 5 лет*
- 73.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMCGX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 8.90% | 2.48% | 10.20% | 16.94% | -28.27% | 11.39% | 53.73% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 30.50% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 12.59% |
Correlation
The correlation between TMCGX and FIFGX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between TMCGX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCGX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
TMCGX
FIFGX
Сравнение TMCGX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMCGX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.21 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 9.28 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMCGX и FIFGX
Максимальная просадка TMCGX за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCGX и FIFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCGX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -29.47% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -14.51% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -14.51% | -10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.66% | -29.47% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -14.51% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -7.69% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.26% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCGX и FIFGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCGX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.77% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 18.62% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.63% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 406.31% | -383.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 331.63% | -307.44% |
Сравнение комиссий TMCGX и FIFGX
TMCGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCGX и FIFGX
TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 4.17% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
TMCGX Thrivent Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 2.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMCGX and FIFGX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMCGX has higher volatility (6.50%) compared to FIFGX (4.77%). In terms of maximum drawdown, TMCGX dropped -39.66% vs FIFGX's -29.47%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCGX и FIFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор